غير از روشهاي بنيادين ( fundamental ) و تكنيكال ( Technical ) براي تحليل گري بازار سهام روش ديگري نيز هست كه كما بيش جديد تر و بر مبناي محاسبات رياضي و تپوري هاي مرتبط با ريسك و بازده سهام پايه ريزي شده :
روش مدرن پرتفوليو
خوب براي شروع و تعاريف اوليه از اينجا شروع كنيم :
نقل قول:
تئوري مدرن برتفوليو يك نگرش كل گرا به بازار سهام است. این
نظریه برخلاف روشهای تکنیکال یا فوندامنتال ، به مجموعه سهام در
سبد یا در بازار توجه دارد. به عبارت دیگر دیدگاه این نظریه ماکرو
در مقابل دیدگاه میکرو است. همچنین در ایجاد یک سبد سهم ،
ارتباط ریسک و بازده سهام با یکدیگر اهمیت دارد. بنابراین تاکید
بر مجموعه سبد سهام و ترکیب بهینه آنهاست تا تحلیل هر سهم به
تنهایی .
نقل شده از دوره آموزشي نظريه مدرن پرتفوليو (C.A.P.M )
آقاي مهندس رضا آزاد
|
اينجا را هم ببينيد :
تعريف سايت investopedia از روش مدرن پرتفوليو
اين روش بسيار جالب بوده و نتايج آن هم در نگرش كلي سهامدار به بازار و انتخاب صنايع پيشرو بسيار كمك ميكند . بنظر من در تعيين استراتژي سرمايه گذار بسيار تاثير گذار و مفيد است .
ان شاء الله در اين تاپيك اين مطلب را ادامه ميدهيم .
