سلام اقاي شيدايي.من مطالبتون رو خوندم.مي خواستم چند تعريف در مورد ضريب بتا و ريسك بنويسم كه خودم زياد مخصوصا دوتاي اولي رو زياد نفهميدم
اميدوارم دوستان بفهمند تا به ما هم بگويند
[b]صرف ريسك:عبارتست از نرخ بازده مازاد بر نرخ بهره ي بدون ريسك كه نتيجه ي ريسك سرمايه گذاري است.
[B]ضريب بتا:شاخصي از ريسك سيستماتيك متعلق به يك قلم دارايي مالي يا مجموعه اي از داراييهاي مالي نسبت به ريسك پرتفوي بازار است.
ريسك سيستماتيك:عبارتست از بخشي از كل ريسك مجموعه ي اوراق بهادار كه به علت وجو عواملي كه بر قيمت كل اوراق بهادار اثر مي گذارند بوجود مي ايد.
ريسك غير سيستماتيك:عبارتست از بخشي از كل ريسك يك مجموعه اوراق بهادار كه قابل حذف يا كاهش است.
نرخ بدون بازده ريسك:عبارتست از ميزان بازدهي اي كه فرد با ريسك صفر بدست مي اورد.
ريسك:عبارتست از توزيع احتمالي نرخ بازده هر سرمايه گذاري.يا مي توان گفت كه ريسك عبارتست از احتمال متفاوت بودن بازده وقعي از بازده مورد انتظار
در مورد محاسبه بتا من هم فرمولي ديدم كه تقريبا به انچه كه شما در معادله اول و دوم اورديد شبيه.نمي دونم همونه يا نه؟!
صورت:Cov(Ri, Rm مخرج:Var(Rm كه صورت بر مخرج تقسيم ميشه؟!اقاي شيدايي اين فرمول درسته؟!(اينم يه جور فرمول نويسيه ديگه!
)در ضمن اقاي شيدايي نگفتيد اين حرف درسته:در مواقعي كه بازار منفيه بايد دنبال سهامي باشيم كه ضريب بتاي بالايي دارند.اين گفته فقط در شرايط منفي صدق مي كنه يا نه در همه شرايط.به طور كلي اين ضريب بتا با كدام از تحليل ها سازگاري بيشتري دارد؟!تكنيكال يا فاندامنتال؟!
از دوستان خواهش مي كنيم اگر اطلاعاتي دارند دريغ نكنند و بياورند.از اينكه اين همه سوال كردم ببخشيد.اميدوارم بتوينم روزي بهره ي واقعي از اين اطلاعات رو همه ي ما ببريم.با تشكر همايون