نمودار ريسك-بازده ( آپديت هفتگي )

[yaser_rashidi]

اين نمودار تا تاريخ ۱۱/۶/۸۳ ( چهارشنبه-ديروز) آپديت هست. ;)
براي مشخص بدون جزپيات بخشي كه علامت گذاشتم رو بزرگ كردم و گذاشتم تو پست بعدي.
R = ريسك
Y = بازده

[yaser_rashidi]

اينم جزپيات بخشي كه علامت زرد رنگ خورده ;)

هر گونه استفاده از اين نمودار با ريسك خودتونه. شما ميتونيد شركتهاي با ريسك و بازده بالا رو انتخاب كنيد و يا با ريسك و بازده كم.
البته گزينه ريسك بالا و بازده كم رو مشخصه كه هيچكس انتخاب نميكنه !

[yaser_rashidi]

خوب شايد بد نباشه يه كمي هم توضيح دربارش بنويسيم.
ميشه اين نمودار رو به چند بخش تقسيم كرد.
۱ - همون بخش زرد رنگ كه حدود ۲۰ تا از ۳۰ شركت مورد بررسي توش هستند! در محدود ريسك كمتر از ۱۱٪ و بازده حداكثر ۴٪ .

۲ - گروه ۵ سهمي: صدرا٬ فاراك٬ سهند٬ رانفور٬ ساختمان با بازده اي عملا برابر با گروه اول ولي ريسكي ۲ برابر.

۳ - سهمهاي پراكنده ديگر: مثلا مداران با همان بازده دو گروه اول ريسكي ۲۰٪ را داراست و وصنا با بازدهي بالاتر از همه ريسك ۱۵.۵٪ دارد.

اين نمودار را نمودار ريسك-بازده(Yield-Risk) مينامند. براي يك ديد كلي نسبت به بازار مقايسه سهمها(معمولا براي خريد جديد ;) ) و دست چين كردن سبد از ميان سهمهاي پر ريسك و كم ريسك است تا به ريسكي متعادل در سبد بتوان دست يافت.

اميدوارم اين مطالب بدرد دوستان بخورد.

[سعيد]

ممنون آقا ياسر
از چه نرم افزاري براي رسم استفاده كرده اي؟

[yaser_rashidi]

نرم افزارش كه مهم نيست آقا سعيد نتايجشه كه مهمه.
;)
اينگونه نمودارها براي تشخيص گروه بندي سهمها بر اساس ريسك بسيار مفيدن. براي متعادل كردن سبد و اينكه نوساني بودن سهم چقدره و اين درصد نوسان در مقايسه با بازده مورد انتظار از اون سهم منطقي هست يا نه(درصد نوسان=انحراف معيار>ريسك) بسيار مفيده. من اگر علاقمند باشيد شايد بتونم هر هفته اين نمودار رو آپديت كنم كه ببينيم چجوري تغيير ميكنه اين نقاط.

[سعيد]

آقا ياسر
نتايجش كه جاي خود- تو مفيد بودنش شكي نيست. اما نرم افزارش را هم بشناسيم ضرر نداره. B)
در هرصورت خوشحال ميشم لطف كني و هرهفته نمودار را آپديت كني. ممنون

[yaser_rashidi]

چشم سعي ميكنم آپديت كنم :rolleyes:
البته اگر بازخورد(همون ريسپانس :D ) خوبي در كار باشه. و بدونم كه مفيده جدا. نه اينكه يك كاري رو بكنيم و بدرد كسي نخوره.

[yaser_rashidi]

اينم آپديت نمودار براي اين هفته يعني هفته منتهي به چهارشنبه ۱۸/۶/۸۳

[Only registered and activated users can see links]

نياز به توصيف هم كه نداره ;) خودتون مقايسه كنيد ديگه :rolleyes:

[yaser_rashidi]

با عرض معذرت اين دومي پست نشده بود:
(اين بزرگ شده همون بخشي است كه با رنگ زرد علامت خورده است)

[Only registered and activated users can see links]